फ्यूचर्स मार्केट ट्रेड के आकार की गणना कैसे करें

यदि आप वायदा दिन के व्यापारी हैं, या अपने पदों के आकार का निर्धारण करना चाहते हैं, तो आपके द्वारा किए गए सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक है। आपका वायदा स्थिति आकार आपकी जोखिम प्रबंधन रणनीति का हिस्सा है, जो यह सुनिश्चित करने के लिए है कि आप प्रत्येक व्यापार पर अपने नुकसान को छोटा रखते हैं, साथ ही यह सुनिश्चित कर लें कि आपके खोने दिन को उचित राशि पर रखा जाता है दिन के व्यापारिक वायदा के लिए सही स्थिति आकार की गणना करने के लिए ये चरण हैं, चाहे आप जो ट्रेडिंग में वायदा अनुबंध कर रहे हों या आप किस ट्रेडिंग रणनीति का उपयोग करें।

चरण 1. फिक्स्चर अनुबंध का टिक आकार और टिक मूल्य पता है आप व्यापार कर रहे हैं

टिक आकार का सबसे छोटा संभव मूल्य परिवर्तन है, और टिक मूल्य सबसे छोटा संभावित मूल्य में बदलाव टिकटिक आकार और टिकटिक मूल्य प्रत्येक वायदा अनुबंध के लिए अनुबंध विनिर्देशों द्वारा प्रदान किया जाता है।

उदाहरण के लिए, एसएंडपी 500 ई-मिनी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स (ईएस) में टिक मूल्य $ 12 है। प्रत्येक 0. 25 आंदोलन (एक टिक) के लिए 50। सोने वायदा (जीसी) प्रत्येक 0. 10 आंदोलन (टिक) के लिए $ 10 का टिक मूल्य है, और कच्चे तेल (सीएल) वायदा में प्रत्येक 0. 01 आंदोलन (टिक) के लिए 10 डॉलर का टिक मूल्य है। ये लोकप्रिय दिन के व्यापारिक वायदा अनुबंध हैं, लेकिन टिकट के आकार का पता लगाने के लिए और अन्य वायदा अनुबंध के टिक मूल्य को जानने के लिए, उस अनुबंध के लिए अनुबंध विनिर्देशों का पृष्ठ देखें जो उस पर ट्रेड करता है। ज्यादातर अमेरिकी आधारित वायदा अनुबंधों के लिए, यह सीएमई ग्रुप की वेबसाइट होगी।

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टिक आकार और टिक मूल्य को जानकारी की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये आंकड़े एक वायदा व्यापार के आदर्श आकार की गणना के अगले चरण के लिए आवश्यक होते हैं।

चरण 2. व्यापार प्रति अधिकतम आपके अधिकतम जोखिम की गणना करें

अधिकतम खाता जोखिम आपके व्यापार खाते में राशि की राशि है जिसे आप किसी व्यक्तिगत व्यापार पर जोखिम के लिए तैयार हैं। ज्यादातर व्यावसायिक व्यापारियों ने प्रत्येक व्यापार पर अपनी पूंजी का 1% या उससे कम जोखिम लगाया है। आप प्रति प्रतिशत अपनी निजी खाता जोखिम सीमा के रूप में चुन सकते हैं, लेकिन केवल 1% जोखिम लेने पर आपको सलाह दी जाती है।

इस तरह, भले ही आपके पास कई नुकसान हो गए हों (जो कि होता है) आप केवल आपके खाते का कुछ प्रतिशत खो देते हैं, जो कि कुछ जीतने वाले ट्रेडों द्वारा आसानी से मिलते हैं।

उदाहरण के लिए, यदि आपके पास $ 10, 000 खाता और जोखिम 1% प्रति व्यापार है, तो आप प्रति व्यापार जोखिम अधिकतम 100 डॉलर (0. 01 x $ 10, 000) कर सकते हैं। यदि आप 2% जोखिम के लिए तैयार हैं, तो आप प्रति व्यापार 200 डॉलर (0. 02 x $ 10, 000) जोखिम कर सकते हैं। $ 30, 000 खाते के लिए, और 1% खतरे में डालकर, आप प्रति ट्रेड 300 डॉलर तक खो सकते हैं (0. 01 x $ 30, 000)। यदि आप उससे अधिक खोते हैं, तो आप अपने 1% अधिकतम खाता जोखिम नियम का उल्लंघन कर रहे हैं।

चरण 3. अपनी व्यापार जोखिम सीमा निर्धारित करें

चरण 2 खाते के जोखिम पर केंद्रित; यह कदम वास्तविक व्यापार पर केंद्रित है, और आप इस पर जोखिम के लिए कितने टिक टिक रहे हैं।व्यापार जोखिम आपके प्रवेश बिंदु और आपके स्टॉप लॉस स्तर के बीच के अंतर से निर्धारित होता है। आपके स्टॉप लॉस स्थान को बाजार के लिए अपने पक्ष में स्थानांतरित करने के लिए पर्याप्त जगह देनी चाहिए, लेकिन अगर आप कीमतों के खिलाफ कीमत (आपके द्वारा अपेक्षित नहीं करता) तो आपको व्यापार से बाहर निकल जाना चाहिए। स्टॉप लॉस प्लेसमेंट के बारे में अधिक जानकारी के लिए, जब ट्रेडिंग में एक स्टॉप लॉस प्लेस करें।

व्यापार के कारण आपके व्यापार के जोखिम भिन्न हो सकते हैं, या आपके पास एक निश्चित व्यापार जोखिम हो सकता है उदाहरण के लिए, जब आप एस एंड पी 500 ई-मिनी वायदा अनुबंध का कारोबार करते हैं तो आप हमेशा चार स्टिक स्टॉप नुकसान का उपयोग करने के लिए चुन सकते हैं।

या दिन में 10 किक स्टॉप लॉज का उपयोग करें जब क्रूड ऑयल के वायदा कारोबार (बस उदाहरण, जरूरी नहीं कि सिफारिशें)। यह भी भिन्न हो सकता है, कभी-कभी एक एस एंड पी 500 ई-मिनी व्यापार पर तीन टककों का जोखिम उठाता है, और दूसरी बार बाजार परिस्थितियों के आधार पर, चार या पांच टिकों को जोखिम में डालता है।

प्रत्येक व्यापार पर, आपको अपने स्टॉप लॉस के आकार (एंट्री प्वाइंट से दूरी, टिक्स में) पता होना चाहिए। अपने आदर्श वायदा व्यापार के आकार की गणना करने से पहले आपको यह आवश्यक जानकारी का अंतिम भाग है

चरण 4. अपने आदर्श वायदा व्यापार आकार की गणना करें

वायदा बाजारों के लिए, व्यापार का आकार अनुबंधों की संख्या है जो कि कारोबार किया जाता है (न्यूनतम एक अनुबंध वाला है)। व्यापार का आकार टिक मूल्य, अधिकतम खाता जोखिम और व्यापार जोखिम (टिक्स में स्टॉप लॉस का आकार) का उपयोग करके गणना की जाती है।

मान लें कि आपके पास $ 10, 000 भविष्य का खाता है, और 1% प्रति व्यापार जोखिम में है।

इसका मतलब है कि आप व्यापार के प्रति $ 100 तक जोखिम कर सकते हैं। आप एस एंड पी 500 ई-मिनी कॉन्ट्रैक्ट का कारोबार कर रहे हैं, जिसमें 0.86 का टिक आकार और 12 डॉलर का टिक मूल्य है। 50.

आप 1250 में खरीदना चाहते हैं, और 1249 में स्टॉप लॉस रखें (चार टिक स्टॉप लॉस)। आपकी जानकारी के आधार पर, आप कितने अनुबंध खरीद सकते हैं?

फार्मूला का प्रयोग करें:

अधिकतम खाता जोखिम (डॉलर में) / (व्यापार जोखिम (टिकियों में) एक्स टिक मूल्य) = स्थिति का आकार

इस उदाहरण के लिए इसका अर्थ है: $ 100 / (4 x $ 12। 50) = 2 कॉन्ट्रैक्ट्स

चूंकि प्रत्येक अनुबंध के परिणामस्वरूप $ 50 (4 टन x $ 12। 50) का जोखिम होगा, आप दो अनुबंध खरीद सकते हैं जो व्यापार के लिए आपके कुल जोखिम को $ 100 तक लाएंगे। व्यापार पर आपकी अधिकतम अनुमति $ 100 है, इसलिए यदि आप तीन अनुबंध खरीदते हैं, तो आप बहुत अधिक जोखिम में होंगे, और यदि आप केवल एक अनुबंध खरीदते हैं तो आप केवल उन आधे हिस्से को जोखिम में रखते हैं जो आपको करने की इजाजत है। इस मामले में, परिस्थितियों के लिए दो अनुबंध खरीदना आदर्श स्थिति का आकार है।

वायदा स्थिति का आकार बदलने पर अंतिम शब्द

अपने आदर्श दिन के व्यापार वायदा स्थिति के आकार की गणना करने के लिए सूत्र का उपयोग करें। यह फार्मूला कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या वायदा अनुबंध व्यापार करते हैं, चाहे आपके स्टॉप का नुकसान हो और खाता में आपके पास कितना भी कोई बात नहीं है। प्रत्येक व्यापार के लिए अपने अधिकतम खाता जोखिम को निर्धारित करें और सुनिश्चित करें कि आप टिक का आकार जानते हैं और फ्यूचर्स अनुबंध के लिए मूल्यों को टिकें जो आप व्यापार कर रहे हैं। हर दिन आपके द्वारा किए गए व्यापार के लिए एक स्टॉप लॉस स्थान है, इस प्रकार आप अपने व्यापार जोखिम की गणना कर सकते हैं और उस विशेष व्यापार के लिए आदर्श स्थिति स्थापित कर सकते हैं।