मोंटे कार्लो सिमुलेशन

परिभाषा: मोंटे कार्लो सिमुलेशन (मोंटे कार्लो विश्लेषण के रूप में भी जाना जाता है) एक परिष्कृत कम्प्यूटरीकृत तकनीक है जो वित्तीय विश्लेषण के लिए संभावना सिद्धांत लागू करता है। यह यादृच्छिक या मौसमी घटनाओं के संभावित प्रभावों को मापने का प्रयास करता है, उदाहरण के लिए, निवेश रिटर्न और व्यावसायिक परिणाम। यह नाम मोनाको में मोंटे कार्लो में प्रसिद्ध कैसीनो से प्राप्त होता है, और पासा, रूले पहियों या कार्डों से जुड़े अवसरों के खेल का उदाहरण देता है।

वास्तव में, बहुत से आधुनिक संभावना सिद्धांत इस तरह के खेलों में बाधाओं को मापने के प्रयासों से प्राप्त होता है।

एप्लीकेशन: आमतौर पर, प्रतिभूति विश्लेषकों, परियोजना विश्लेषकों और कॉर्पोरेट बजट विभाग (केवल कुछ उदाहरणों का हवाला देते हुए) सिर्फ एक आधार आधार परिदृश्य को विकसित या जांचते हैं। मोंटे कार्लो विश्लेषण को लागू करने से, वे भविष्य कहने वाले मॉडल बना सकते हैं जो संभावित परिणामों की श्रेणियों के रूप में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इस पद्धति का उपयोग करते हुए अधिक उन्नत पेंशन सलाहकार और सेवानिवृत्ति योजनाकार उन वित्तीय पेशेवरों में से हैं व्यापार जोखिमों की मात्रा का ठहराव करने में जोखिम प्रबंधकों के लिए इसका स्पष्ट मूल्य भी है।

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कार्यप्रणाली: प्रबंधन विज्ञान विभागों और क्वांटस द्वारा सबसे अधिक विकसित, मोंटे कार्लो सिमुलेशन के दिल में एक वित्तीय मॉडल में इनपुट को बदलना एक कम्प्यूटरीकृत यादृच्छिक संख्या जनरेटर का उपयोग होता है। मॉडल में प्रत्येक चर को पूर्व डेटा विश्लेषण के आधार पर परिणामों की एक संभावित सीमा को सौंपा गया है।

फिर, हर बार जब मॉडल चलाया जाता है, तो कंप्यूटर बेतरतीब ढंग से निर्दिष्ट श्रेणियों के भीतर उन चर को मूल्य निर्दिष्ट करेगा। मॉडल आम तौर पर हजारों पुनरावृत्तियों के लिए चलाया जाता है, जिसमें हर बार नया बेतरतीब ढंग से उत्पन्न इनपुट चर होता है। इन सभी सिमुलेशन के परिणामों को सारणीबद्ध किया गया है और एक संभाव्यता वितरण में संक्षेपित किया गया है।

परिणाम और आउटपुट के रूप: सिर्फ एक सबसे अधिक संभावना आधार परिदृश्य के बजाय, एक मोंटे कार्लो सिमुलेशन आम तौर पर कई तरह के परिणामों का उत्पादन करती है जो एक सामान्य वितरण (लगभग एक घंटी के आकार का) वक्र), प्रत्येक श्रेणी से जुड़ी संभावनाओं के साथ। उदाहरण के लिए, अगले वर्ष में किसी कंपनी के लिए मुनाफे की भविष्यवाणी करने के लिए बनाया गया एक मॉडल का उपयोग करते हुए, मोंटे कार्लो सिमुलेशन इस तरह के परिणाम उत्पन्न कर सकता है:

• औसत या सबसे अधिक नतीजा: लाभ में $ 15 मिलियन
• 66% लाभ की संभावना $ 9 मिलियन और $ 21 मिलियन के बीच मुनाफे की $ 99 लाख> 99%> 99%> 99%> 99%> 99%> 99%> 99%> 99%> 99%> 99%> 99%> 99%> 99%> सिमुलेशन को डिजाइन करने में उपयोग किए जाने वाली धारणाओं के आधार पर आकार दिया जाएगा। किसी भी वित्तीय मॉडल के रूप में, मान्यताओं की सटीकता महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से, मोंटे कार्लो सिमुलेशन के साथ, प्रत्येक चर में निर्दिष्ट संभावित मानों की श्रेणियों में मान्यताओं का एक महत्वपूर्ण सेट होता है, जिस पर पूरे उपक्रम रहता है, साथ ही इन श्रेणियों के भीतर कंप्यूटर में बेतरतीब संख्याओं को परिवर्तित करने की पद्धति के साथ।