छूने की संभावना की गणना

विकल्प कैलकुलेटर
नौसिखिए विकल्प व्यापारी के रूप में, विकल्प कैलकुलेटर से परिचित होना महत्वपूर्ण है। आप एक अच्छा यहां पा सकते हैं। जब उपयोगकर्ता निम्न जानकारी का उपयोग करता है:

• शेयर की कीमत
• हड़ताल मूल्य
• समय (विकल्प समाप्त होने तक # दिन)
• ब्याज दरें
• लाभांश, यदि कोई हो
• विकल्प का प्रकार (कॉल या डाल)
• अंतर्निहित स्टॉक के लिए अस्थिरता अनुमान

फिर विशिष्ट कैलकुलेटर गणित करता है और विकल्प के लिए सैद्धांतिक मूल्य प्रदान करता है - और प्राथमिक ग्रीक:

• डेल्टा
• गामा
• थीटा
• वेगा
• आरओ

टचिंग कैलकुलेटर की संभावना
आज चर्चा एक अलग प्रकार के कैलकुलेटर पर ध्यान केंद्रित करती है - जो अनुभवी व्यापारियों के लिए बहुत उपयोगी है। मेरी राय में, यह कैलकुलेटर ऐसी उपयोगी जानकारी प्रदान करता है जिसका उपयोग सभी विकल्प व्यापारियों द्वारा किया जाना चाहिए। इसका नाम एक से अधिक नाम से है। इसे "टचिंग कैलक्यूलेटर की संभावना" या "स्टॉक प्राइस प्रोबिलिटी कैलकुलेटर" कहा जा सकता है। अपने दलाल से पूछें कि क्या आपके पास ऐसा कैल्क्युलेटर उपलब्ध है जो आपके इस्तेमाल के लिए है।

इस कैलकुलेटर द्वारा दिए गए मूल प्रश्न इस प्रकार है:

अगर मैं किसी विशेष अवधि के लिए किसी विकल्प के विकल्प का स्वामी होने की योजना बना रहा हूं, तो शेयर की कीमत स्ट्राइक प्राइस ?

प्रीमियम विक्रेताओं के लिए : जब आप यह निर्दिष्ट करते हैं कि आप कितनी दिन छोटी स्थिति को पकड़ने की योजना बना रहे हैं (आप को समाप्ति के लिए सभी तरह से पकड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जाता है), तो कैलकुलेटर आपको यह जानना चाहता है कि अंतर्निहित स्टॉक की कीमत स्ट्राइक प्राइस कम से कम एक बार होल्डिंग अवधि के दौरान होगी।

अगर यह संभावना 15% हो जाती है, तो संभावना है कि विकल्प बिना किसी की अवधि समाप्त हो जाएगा 85%

नोट: यह नहीं है एक संभावना के समान है कि विकल्प बेकार की समय सीमा समाप्त हो जाएगा क्यूं कर? कभी-कभी कोई विकल्प आईटीएम चलाता है और बाद में ओटीएम चलाता है - केवल बेकार की समय सीमा समाप्त करने के लिए।

कैलकुलेटर को छूने की संभावना उन (आईटीएम तब ओटीएम) परिस्थितियों पर ध्यान नहीं देती। एक अच्छा सन्निकटन के रूप में, स्ट्राइक प्राइस को छूने वाले स्टॉक प्राइस की संभावना - समाप्ति से पहले कम से कम एक बार - संभावना से दोगुनी है कि यह बेकार की समय सीमा समाप्त हो जाएगी। एक ही प्रमेय के बारे में बताते हुए एक अन्य तरीका है: समाप्ति से पहले स्ट्राइक प्राइस को छूने की कोई भी विकल्प उम्मीद है कि विकल्प का डेल्टा लगभग दोगुना है। नोट: व्यापार किए जाने वाले समय पर डेल्टा का उपयोग करें।

प्रीमियम खरीदार के लिए : जब आप निर्दिष्ट करते हैं कि आप कितने दिन लम्बी विकल्प की स्थिति (आप समाप्ति से पहले बाहर निकल सकते हैं) रखने की योजना बनाते हैं, तो कैलकुलेटर एक अनुमानित संभावना प्रदान करता है कि अंतर्निहित स्टॉक मूल्य स्ट्राइक मूल्य तक पहुंच जाएगा ( या किसी अन्य कीमत जो आप निर्दिष्ट करते हैं) - कम से कम एक बार - होल्डिंग अवधि के दौरान।

यदि आप आईटीएम विकल्प का मालिक हैं, तो छूने की संभावना का मतलब है कि विकल्प पैसे से बाहर निकल जाएगा।

यदि आप ओटीएम विकल्प के मालिक हैं, तो छूने की संभावना का मतलब यह है कि विकल्प पैसे में आगे बढ़ जाएगा

अन्य विकल्प रणनीतियों
जब आप कई पैरों के साथ किसी भी विकल्प रणनीति का व्यापार करते हैं (इन्हें फैलता है तो पता है), एक से अधिक विकल्प जो मायने रखता है उदाहरण के लिए, एक विशिष्ट तितली फैलते हुए, आप दो अलग-अलग विकल्प होते हैं।

उदाहरण

1 एक्सवाईजेड अक्टूबर 100 कॉल खरीदें
2 एक्सवाईजेड अक्टूबर 105 कॉल्स बेचें
1 एक्सवाईजेड अक्टूबर 110 कॉल खरीदें

जब स्टॉक की कीमत 100 से ऊपर या 110 से नीचे होती है, फैल जाता है यदि इसकी समाप्ति समाप्त हो जाती है और स्टॉक की कीमत 100 और 110 के बीच नहीं है तो इसके मूल्य का अधिक नुकसान हो जाता है और बेकार हो जाता है। इस प्रकार, एक व्यापारी को यह जानना चाहिए कि स्टॉक की कीमत या तो 100 या 110 के दौरान छू जाएगी प्रत्याशित होल्डिंग अवधि टचिंग कैलकुलेटर की संभावना यह जानकारी प्रदान करती है स्पष्टीकरण: कैलकुलेटर इस संभावना को उत्पन्न करता है कि स्पर्श या तो $ 100 या $ 110 के साथ स्टॉक। इसी तरह के रणनीतियों (उदाहरण के लिए लोहा कंडक्टर ) के लिए जोखिमों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए - संभावना है कि दो अलग-अलग स्ट्राइक कीमतों (या दोनों कीमतों) में से किसी को भी छुआ होगा।

होल्डिंग अवधि चुनना
इस कैलकुलेटर का उपयोग करने का दूसरा तरीका यह तय करना है कि कितने समय तक स्थिति को पकड़ना है।

कैलकुलेटर में एक भिन्न संख्या "दिनों" को छूकर, आप सीख सकते हैं कि परिवर्तनों को छूने की संभावना कैसे है। हर दिन गणना करके, वर्तमान स्टॉक मूल्य और संभावित लाभ और हानि के आधार पर, आप यह निर्धारित कर सकते हैं कि क्या वह स्थिति पर पकड़ रखता है या नहीं।

यदि आपका ब्रोकर इस कैलकुलेटर प्रदान नहीं करता है, तो आप एक अच्छा यहां पा सकते हैं। बस पता है कि यह प्रति दिन सीमित मात्रा में गणना के लिए ही मुफ़्त है। लेकिन अगर आप उस सीमा का अनुपालन करते हैं तो आप इसे हमेशा के लिए उपयोग कर सकते हैं

मेरा मानना ​​है कि आपको जानकारी इतनी उपयोगी मिलेगी कि इस कैलकुलेटर का इस्तेमाल करने की आदत बन जाए।